Bei meinem S65 mit T-Mobile war es auch so, dass ich erst eine MMS verschicken mußte ehe ich welche empfangen konnte.
Bei meinem W810i jetzt habe ich direkt von T-Mobile einen Hinweis per SMS bekommen "ihr Handy ist noch nicht konfiguriert für den Empfang von MMS, bitte bestätigen sie den Inhalt der folgenden SMS"
Habe erst überlesen, dass du schone welche verschickt hast...
Vielleicht mal mit Vodafone Kontakt aufnehmen...