SMS werden auch gesichert. Bei mir jedenfalls.
Wenn du das neue iPhone anstoepselst, fragt dich iTunes, ob du ein Backup einspielen moechtest.
Ich hab auf diesem Weg schon meine Daten zwischen mehreren Generationen von Geraeten uebertragen, drum hat mein iPhone 4 auch schon eine "Gespraechszeit" von ueber 35 Tagen