Ups hab grad den Titel gesehen geht ja um windows... also da machst Du folgendes: Du benutzt Putty. du legst einfach ein Ad-Hoc Netzwerk an zwischen iPhone und Windows und benutzt Putty um den Socks Proxy zu erstellen. ich mach Morgen mal nen Screenshot.
Hier mal noch der Screencast vom Mac
http://www.iphonemodem.de/download/iphonemodem.mov
Ciao Marco