Als ich mein E71 damals noch benutzte, wurden die SMS auch generell im Gerätespeicher abgelegt, anders ging es gar nicht, denn:
Beim Versuch, den Speicherort auf die große Speicherkarte umzustellen, kam die Warnung, dass sie dann nicht mehr zurückgesichert werden können.
Ich hatte das so verstanden, dass es zwar funktioniert, aber wenn mal was ist mit den SMS und man die retten müsste, hat man keine Chance.
Also: Zähneknirschend weiterhin im kleinen Gerätespeicher belassen.
Ich hatte allerdings auch nie zuwenig internen Speicher, da nur wirklich wichtige Anwendungen zusätzlich installiert waren (Better Profiles und Interactive Voice Call Master, kurz IVCM).
Schönes Wochenende!