Wie kooky schon sagt, ein E-Grill mit den typischen 2-3kW Leistung kann problemlos vom Wind "ausgepustet" werden (Stichwort: Wärmeströmung).
Ein Gas-Grill hat idR. mehr Leistung und kann diese auch besser verteilen. Statt einer kompakten Heizwendel wie beim E-Grill haben die ein Metallgeflecht welches über die gesamte Fläche geht.
Hinsichtlich Geruchsbelästigung nehmen sich beide nichts, d.h. ausser das es nach Grillfleisch riecht, riecht das nicht. Nachbarn die dir eine Vendetta geschworen haben werden auch bei Gas/Elektro nicht begeistert sein, alle anderen dürften damit auch bei häufiger Benutzung kein Problem haben. Gas hat idR. Oberhitze, d.h. tropfendes Grillgut verursacht auf einem Gasgrill noch weniger Rauchentwicklung als auf Elektro.
Hinsichtlich Sicherheit habe ich keine Bedenken, sofern du in der Lage bist mit Gasflaschen vernünftig umzugehen und diese sicher zu lagern (nix für Kiddies). Ggfs. auch nichts für Leute mit zwei Linken Daumen die Panikattacken bekommen wenn sie nur das Wort Heimwerken hören. Sofern du in der Lage bist Schraubverbindungen zerstörungsfrei zu verbinden und Platz im Keller für die Gasflasche hast sehe ich keine Probleme. Vom Arbeitsaufwand liegt Gas nur knapp vor Elektro, weil viele ihren Grill jedesmal auf- und abbauen. Sofern du eine Wettergeschützte Terasse hast kannst du den Grill auch aufgebaut lassen.
Fazit:
Echte Männer grillen mit Kohle :p Scheidet die aus würde ich in jedem Fall Gas bevorzugen. Nur in geschlossenen Räumen, d.h. bei Küchenparties etc., würde ich Gas pauschal ausschliessen.