Ein fehlendes WLAN-Symbol bei (lt. Einstellungen) aktiver Verbindung ist ein Zeichen fuer eine unvollstaendige Konfiguration, z.B. wenn keine IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen werden kann.
Du musst auf beiden Geraeten natuerlich unterschiedliche IP-Adressen vergeben. Wenn du dem XP-Rechner die 192.168.0.111 gegeben hast, trag' in den Netzwerkeinstellungen des iPhones mal die 192.168.0.222 ein.
In der Fernsteuerungssoftware auf dem iPhone versuchst du dich dann mal mit der 192.168.0.111 zu verbinden.