Man muss immer drauf achten das beide Seiten WPA2 können. Wie du gemerkt hast ist das nicht immer der Fall, selbst auf einem voll gepatchten und aktuellen XP - MS hält das für nicht nötig (genauso wie man .NET 2.0 manuell installieren muss 
).
Auf Router-seite setzt sich WPA2 so langsam durch bzw. verbreitet sich, auf Client-seite leider noch nicht (v.a. USB Sticks sind kaum auf WPA 2 vorbereitet).
Au revoir...